Koncepcję daty waluty wartość

skopiuj London FX Ltd Daty waluty to daty, w których dokonywane są transakcje walutowe, tj. data dokonania płatności w każdej walucie. Datą większości transakcji walutowych są spot, co oznacza zazwyczaj dwa dni robocze od daty transakcji (T2). Najważniejszym wyjątkiem od tej reguły jest USDCAD, który ma datę spotu jednego dnia roboczego od daty transakcji (T1). Określone daty przecięć CAD (np. GBPCAD) zazwyczaj biorą pod uwagę datę spotowej pary walut po przecinanych walutach, a zatem T2. Możliwe jest rozliczanie transakcji w terminach innych niż data spot, w tym przypadku kurs będzie korygowany o punkty forward w celu wyrównania różnicy stóp procentowych pomiędzy oboma walutami będącymi w obrocie. Poza datą spotową, istnieje wiele standardowych terminów (okresów), na których można rozliczyć transakcję wymiany walut. Są to 1 miesiąc, jutro (tom) i 6 miesięcy. Terminy na koniec okresu liczone są od daty spot, a nie od daty transakcji. Możliwe jest również rozliczenie w dowolnej dacie wartości pomiędzy dowolnym standardowym urządzeniem. Jest to znane jako złamana data. Przeliczanie na walory o wartości dla wszystkich par walutowych, z wyjątkiem NZDUSD, globalna konwencja rynkowa polega na tym, że daty waluty zostaną przesunięte o godzinie 17:00 czasu nowojorskiego. Okresy zwrotu z NZDUSD do godziny 7:00 czasu w Auckland. Oznacza to, że czas lokalny waluty daty waluty zmienia się w ciągu roku, w zależności od konwencji czasu letniego, w następujący sposób: Z efektem z oszczędności czasu letniego Czas przewalania daty waluty Dla większości par walutowych T2, jeśli T1 jest święto w USD, to zazwyczaj nie ma wpływu na datę spot, ale jeśli waluta niebędąca USD w parze walutowej ma wakacje na T1, wtedy data spotu stanie się T3. Jeśli USD lub dowolna waluta pary mają wakacje na T2, wtedy datą spotu będzie T3. Oznacza to np., Że np. EURGBP nigdy nie może mieć daty spotu w dniu 4 lipca (mimo że taka data może być podana jako całkowita). Data spotu USDTRY USDTRY jest przedmiotem transakcji międzybankowych jako T0 i T1, a oba są obsługiwane przez Reuters Dealing 3000 Spot Matching (D2). Tradycyjna data spotu jest na ogół T1, nawet na tureckim rynku międzybankowym. Chociaż T0 nie jest już używany jako dzień spotu międzybankowego, to jest możliwe do 12:00 czasu w Stambule. USDRUB data spot USDRUB jest przedmiotem transakcji międzybankowych jako T0, T1 i T2. Reuters Dealing 3000 Spot Matching (D2) obsługuje T0 i T1 dla USDRUB. Najbardziej popularną spośród trzech dat waluty jest T1, którą można zatem uznać za datę spotową. Waluty Ameryki Łacińskiej Wakacje w USD zazwyczaj wpływają na datę spotową tylko wtedy, gdy T2 to święto w USD. Jeśli T1 to święto w dolarach, nie jest to zazwyczaj uniemożliwienie T2 od daty spotu. Wyjątkiem są niektóre waluty Ameryki Łacińskiej (ARS, CLP i MXN). Jeśli T1 to wakacje w dolarach amerykańskich, to datą spotu dla dotkniętych walutami będzie T3. Na przykład, jeśli data transakcji to poniedziałek, a we wrześniu przypada dolar amerykański, datą spotu EURUSD będzie środa, ale data spotu dla USDMXN będzie czwartek. Podczas gdy większość walut krajów nie może osiedlić się w sobotę i niedzielę, większość walut arabskich nie może osiedlić się w piątek i sobotę. Konwencja rynku na rynku międzybankowym dla walut arabskich polega na tym, że data spotów dla ślubu odbywa się w poniedziałek. W przypadku AED, BHD, EGP, KWD, OMR i QAR, data spotu w czwartorzędnych transakcjach odbywa się również w poniedziałek, ponieważ pozostało to dwa dni robocze dla każdej waluty w parze (tj. Piątek i poniedziałek dla USD i niedzieli i poniedziałek dla arabskiej waluty). Oznacza to, że wtorek nie jest datą spotową w tych walutach i może być wyceniana tylko jako złamana data. Wyjątkiem od tej reguły są SAR i JOD, gdzie data spotu w czwartkowe transakcje odbywa się we wtorek, skutecznie ustanawiając trzydniowy weekend (piątek, sobota, niedzielę) w celach daty wartości. Niektóre banki, a zwłaszcza banki arabskie, prowadzące transakcje z klientami, korzystają z rozliczenia rozrachunkowego dla par waluty USDArab, a USD rozlicza się w piątek lub poniedziałek, a waluta arabska rozstrzyga się w niedzielę. W takich przypadkach rozrachunku rozliczeniowego płatność w USD jest zawsze na korzyść banku, przy czym bank otrzymuje USD od swojego klienta w piątek, ale płaci USD swoim klientom w poniedziałek. Datetime handlu jest timestamp do rejestrowania, gdy handel został wykonany. Zwykle jest przechowywanie datetime handlowej w bazie GMTUTC w bazie danych, a także w celach wyświetlania, albo do dołączania go do GMT lub UTC, albo w inny sposób, aby przetłumaczyć ją na strefę czasową użytkownika. Normalne jest, że data waluty może czasami nie pojawiać się w oczekiwany sposób w stosunku do daty transakcji. Na przykład dla klienta w Nowym Jorku o godzinie 22:30 GMT data spotu dla EURUSD pojawia się jako T3 podobnie dla klienta w Nowej Zelandii o 20:30 GMT, data spotu dla EURUSD pojawia się jako T1. Data rejestracji nie zmienia się w momencie dokonywania roll-over wartości. Niektóre systemy zawierają dodatkowe pole dat handlowych, aby wskazać skuteczną datę transakcji dla celów obliczania dat waluty, tzn. W celu utrzymania stałej zależności, np. T2, pomiędzy datą transakcji a dniem waluty. To dodatkowe pole nie powinno zawierać czasu, tylko daty i nie jest zwykle wyświetlane dla osób zajmujących cen. Źródła danych z wakacji Istnieje wiele dostawców danych z wakacji do obliczania dat wartości. Na prawie każdym biurku handlu walutami w bankach na całym świecie można zobaczyć kalendarze papierowe wydane przez Copp Clark. Ich dane są również dostępne w formacie elektronicznym w GoodBusinessDay, a wersja elektroniczna odzwierciedla wersję papierową, która jest autorytatywnie używana przez podmioty międzybankowe, jest to jeden z najbardziej wiarygodnych źródeł elektronicznych używanych w systemach handlu walutami do obliczania dat waluty. a Data wartości Data zaktualizowano: 13 kwietnia 2018 r. o godz. 7:27 Wartość Data Definicja. Data waluty lub termin zapadalności to data, w której kontrahenci transakcji finansowej zgadzają się rozliczyć swoje zobowiązania poprzez wymianę płatności i praw własności. Typową datą waluty dla handlu forex punktowego są dwa dni robocze. Transakcja na rynku Forex polega na kupnie lub sprzedaży waluty obcej na rynku spotowym według stawki za natychmiastową dostawę lub dostawę na miejscu, w przeciwieństwie do daty w przyszłości. Umowy typu spot są zwykle rozliczane i rozliczane elektronicznie. Spot Handel walutami obcymi dokonuje się zwykle w przypadku dwudniowych dat waluty, międzynarodowej konwencji z powodu różnic w strefie czasowej i konieczności informowania banków o transgranicznych transakcjach. Czasami jedna dnia waluty może być osiągnięta, gdy cały handel znajduje się w pobliżu lub w tej samej strefie czasowej, podobnie jak w przypadku transakcji USD dla dolara kanadyjskiego peso meksykańskiego. Jeśli pozycja pozostanie otwarta przez całą noc, broker forex zazwyczaj zresetuje datę wartości dwóch dni roboczych, zamykając i ponownie otwierając pozycję po tej samej cenie, co uniemożliwi realizację rzeczywistej dostawy waluty. Rynek spotowy stanowi blisko 35 łącznej wielkości wymiany na rynku walutowym. Oświadczenie o ryzyku: Wymiana walutowa na marginesie charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiednia dla wszystkich inwestorów. Istnieje możliwość, że możesz stracić więcej niż początkowy depozyt. Wysoki stopień dźwigni może działać zarówno przeciwko tobie, jak i dla Ciebie. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Sztokholm Szwecja Handel walutą obcą na marginesie charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Wysoki stopień dźwigni może działać zarówno przeciwko tobie, jak i dla Ciebie. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w walutę obcą należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Żadne informacje ani opinie zawarte na tej stronie nie powinny być traktowane jako zachęty lub oferty kupna lub sprzedaży jakiejkolwiek waluty, kapitału lub innych instrumentów finansowych lub usług. Wcześniejsze wyniki nie są wskazówką ani gwarancją przyszłych wyników. Proszę przeczytać nasze prawne zrzeczenie się. kopia 2017 OptiLab Partners AB. Wszelkie prawa zastrzeżone. Export Expo Ekspozycje Forex mogą dostarczyć Ci wspaniałych możliwości poznania nowych strategii handlowych, współpracy z innymi podmiotami obrotu walutami Forex i zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami z branży. Z faktami Forex odbywającymi się na całym świecie, znalezienie niedrogiego, odpowiedniego expo Forex nigdy nie było łatwiejsze. Weve wymienił największe wydarzenia na rynku Forex na całym świecie, dzięki czemu można je znaleźć właśnie dla Ciebie. Chcesz mieć na swoim koncie wystawy Forex tutaj Proszę o kontakt, aby uzyskać więcej informacji. Forex Brokers Forex Expo iFXExpo Asia od dawna jest jednym z największych wydarzeń branży dla tworzenia sieci i lepszego zrozumienia rynku Forex w Azji, jak również w innych regionach. Daty. Luty 21 23, 2017 Lokalizacja. Centrum Kongresowe i Wystawowe w Hongkongu Jako szef działu handlowego i zarządzania portfelami, prawdopodobnie będziesz stawiał czoła wyzwaniom związanym z transformacją przepisów, rosnącymi kosztami wymiany i regularnym obniżaniem płynności. Daty. 13 - 15 lutego 2017 Lokalizacja. Eden Roc Nobu Resort, Miami Po szczycie sukcesu szczytu w Londynie w 2018 roku, szczyt w Londynie 2018 oferuje wyjątkową okazję, aby handlowcy mogli korzystać z połączenia ustawień sieciowych i najwyższej jakości w środowisku specjalnie przeznaczonym dla firm finansowych. Nadchodząca 2018 r. China Forex Expo to wspaniała okazja dla brokerów Forex, handlowców, inwestorów, podmiotów stowarzyszonych i organizacji pozarządowych, aby poznać swoich rówieśników i zapoznać się z wszystkim, co się dzieje w świecie Forex. Daty. 28-29 października 2018 Lokalizacja. Shenzhen, Chiny Podczas Konferencji Finansowej w ShowFx, goście mogą uczestniczyć w siedmiu seminariach i warsztatach dotyczących handlu i inwestycji, prowadzonych przez ekspertów finansowych z Wielkiej Brytanii, Słowacji, Czech, Polski i Serbii. Daty. 16 kwietnia 2018 Lokalizacja. Bratysława, Słowacja Trzydniowa konferencja skupia prelegentów z największych światowych brokerów ds. Zarządzania pienięŜnymi na rynku walutowym w skoncentrowanym programie walutowym, który zajmie się znaczącymi trendami w zakresie handlu i zarządzania portfelami walut. Konferencja skoncentruje się na inwestycjach i handlu i zgromadzi pod jednym dachem wielu międzynarodowych bankierów i sponsorów, a także ekspertów finansowych, którzy dzielą się swoją wiedzą z publicznością. Tematem dwudniowej konferencji jest wspieranie szybkiego wzrostu i zwiększenie mierzalnego wpływu przemysłu w regionie. Przedstawiciele z całej odpowiedzialnej branży finansowej będą mieli okazję nawiązać nowe relacje współpracy w różnych sektorach finansowych, koncentrując się przede wszystkim na poszerzaniu odpowiedzialnego finansowania. Organizator. Fundusze RFI Fundacja ME Global Advisors Daty. 30-31 marca 2018 Lokalizacja. Kuala Lumpur, Malezja XVI Forum Finansowe MENA jest koniecznością dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją sieć biznesową i uczyć się od liderów branży o tym, co dzieje się w świecie finansów na całym świecie. To jedyne zdarzenie Forex na Filipinach, które łączy wiodące domy maklerskie, banki, menadżerów pieniędzy i dostawców rozwiązań. Spotkania, panele i konferencje sieciowe zapewnią uczestnikom możliwość współpracy z międzynarodowym sektorem finansowym, a także z lokalnymi uczestnikami. Organizator. Dni FINEXPO. 15-16 listopada 2018 Lokalizacja. Miasto Makati na Filipinach Moskwa Expo Forex 2018 to największe targi w Rosji i jest jedynym wystawie w handlu Forex i online w kraju, z ponad 15-letnim doświadczeniem ekspozycyjnym. Ten wyjątkowy Expo to jedyna wystawa Forex i online na Ukrainie z ponad 10-letnią historią sukcesów i obejmie seminaria, warsztaty, okrągłe stoły i konferencje z wiodącymi prelegentami i analitykami. Podobnie jak w poprzednich latach, czwarta edycja Africa Forex powinna zawierać tysiące inwestorów i wystawców z kontynentu afrykańskiego, a także z wielu innych krajów na całym świecie. Organizator. Daty GTExchanger Ltd. 13-14 maja 2018 Lokalizacja. Johannesburg, Republika Południowej Afryki Podobnie jak w poprzednich latach, targi ME Traders 5 pozostają szczególnym wydarzeniem dla przedsiębiorców i inwestorów, którzy chcą wyostrzyć swoje techniki i strategie handlowe. Dwudniowa konferencja koncentruje się na konferencji rynkowej, która dotyczy sposobu, w jaki gracze rynkowi mogą zwiększyć zyskowność i zapewnić zintegrowane rozwiązania w dzisiejszej gospodarce finansowej. Organizator. ProMedia International Daty. Kwiecień 11-12, 2018 Lokalizacja. Kuwejt Roczna ceremonia wręczenia nagród Jordan Forex Expo to jedenasta kolejna impreza, która zapowiada się najlepszym. Będzie uczestniczyć zagranicznych uczestników oficjalnych, gości honorowych i przedstawicieli wielu instytucji finansowych. Oświadczenie o ryzyku: DailyForex nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z uzależnienia od informacji zawartych w niniejszej witrynie internetowej, w tym wiadomości rynkowych, analizy, sygnałów handlowych oraz recenzji brokerów Forex. Dane zawarte w tej witrynie internetowej niekoniecznie są w czasie rzeczywistym i nie są dokładne, a analizy są opiniami autora i nie stanowią rekomendacji DailyForex ani jej pracowników. Handel walutami na marżach pociąga za sobą wysokie ryzyko i nie nadaje się dla wszystkich inwestorów. Ponieważ straty produktu dźwigniowe mogą przekroczyć początkowe depozyty, a kapitał jest zagrożony. Przed podjęciem decyzji o handlu Forex lub jakimkolwiek innym instrumencie finansowym należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Pracujemy ciężko, aby zaoferować cenne informacje na temat wszystkich pośredników, które sprawdzamy. Aby zapewnić Państwu bezpłatną usługę, otrzymujemy opłaty reklamowe od pośredników, w tym niektóre z wymienionych w rankingach i na tej stronie. Chociaż staramy się, aby wszystkie nasze dane były aktualne, zachęcamy do bezpośredniej weryfikacji naszych danych z brokerem. Oświadczenie o ryzyku: DailyForex nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z uzależnienia od informacji zawartych w niniejszej witrynie internetowej, w tym wiadomości rynkowych, analizy, sygnałów handlowych oraz recenzji brokerów Forex. Dane zawarte w tej witrynie internetowej niekoniecznie są w czasie rzeczywistym i nie są dokładne, a analizy są opiniami autora i nie stanowią rekomendacji DailyForex ani jej pracowników. Handel walutami na marżach pociąga za sobą wysokie ryzyko i nie nadaje się dla wszystkich inwestorów. Ponieważ straty produktu dźwigniowe mogą przekroczyć początkowe depozyty, a kapitał jest zagrożony. Przed podjęciem decyzji o handlu Forex lub jakimkolwiek innym instrumencie finansowym należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Pracujemy ciężko, aby zaoferować cenne informacje na temat wszystkich pośredników, które sprawdzamy. Aby zapewnić Państwu bezpłatną usługę, otrzymujemy opłaty reklamowe od pośredników, w tym niektóre z wymienionych w rankingach i na tej stronie. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie nasze dane były aktualne, zachęcamy do zweryfikowania naszych danych bezpośrednio z brokerem. Podstawowe transakcje Forex Forex Obejmują one wszystkie transakcje związane z wymianą dwóch walut. Rynek walutowy na świecie jest bardzo aktywny: popyt napędzany przez importerów i eksporterów jest podnoszony i wzmacniany przez spekulacje. Jest to rynek pozagiełdowy prowadzony przez banki i maklerów. Wymiana na miejscu Transakcja OTC lub spot-forex polega na zamianie dwóch walut po uzgodnionej stawce w dniu spot, dwa dni po dacie transakcji. Główną cechą transakcji spotowej jest: Główna giełda Kierunek: Kup lub sprzedaj drugorzędną lub cenową walutę: Waluta sprzedawana, jeśli jest zakupem lub waluta kupiona, jeśli jest to sprzedaż. Data transakcji Data spot: w zależności od waluty handlowej, ale najczęściej data obrotu 2 dni robocze. Komentarz: Kontrakt walutowy nie ma terminu ważności, nie ma daty zakończenia. Kwota uzgodniona wyrażana jest w walucie głównej Cena sprzedaży W innej walucie, której obliczenie oparte jest na kwocie głównej waluty i kursu walutowego Charakterystyka wspólna dla wszystkich transakcji rynkowych: Zlecenie, a może tożsamość handlowca kontrahent Być może pośrednik, za pośrednictwem którego dokonano transakcji Porozumienie w sprawie rozliczenia: Identyfikacja banków korespondencyjnych (banków i kontrahentów), w przypadku których muszą być dostarczone waluty. Poniższy przykład ilustruje wymianę przepływów pieniężnych w handlu z zakupem euro1m w zamian za dolary. Uczestnicy rynku zawsze cytują walutę w przedziałach cenowych: Niższa cena reprezentuje cenę kupna kupcy, innymi słowy, cenę kupna, a wyższą wartością jest cena sprzedaży lub zapytania. W świetle faktu, że wszyscy uczestnicy rynku znają aktualną cenę i że zmieniają się zbyt szybko, cytuje się tylko ostatnie dwa liczby. Są to tzw. Pipsy. Pipsy są ostatnią cyfrą po przecinku dziesiętnym w cudzysłowie. Cena wyrażona jako Ccy1Ccy2 oznacza jednostkę Ccy1 cenę Ccy2. Ccy1 jest więc walutą handlową i Ccy2 walutą. Na przykład 1,021040 USD oznacza, że ​​przedsiębiorca kupuje jedno euro za 1,0210 USD i sprzedaje za 1,0240 USD. Sposób wyrażania kursu jest konwencją odnoszącą się do względnego priorytetu handlu walutami. Bezpośredni kurs wyraża inną walutę, jaką otrzymasz dla jednej jednostki waluty podstawowej. Euro kursuje bezpośrednio do wszystkich innych walut. Dolar amerykański cytuje bezpośrednio wobec wszystkich innych walut, z wyjątkiem euro. Kursy krzyżowe Stawki są publikowane na rynku dla najbardziej aktywnych walut: kursy euro i dolara są codziennie notowane na bieżąco z innymi walutami. W przypadku par walutowych zazwyczaj nie notowanych na rynku, handel przechodzi przez pośrednik jednej z dwóch walut, aby uzyskać krzyżową stawkę. Na przykład, jeśli przedsiębiorca chce zacytować JPYCHF, użyje stawek USDJPY i USDCHF. JPYCHF (USDCHF) (USDJPY). Transakcja terminowa lub bezwarunkowa Transakcja walutowa w lewo lub wcześnie wymusza wymianę między dwoma walutami w dacie negocjacji (data waluty) i kursem wymiany. Tego rodzaju umowa umożliwia przedsiębiorcom ustalanie w przyszłości kursów walutowych między dwiema walutami, a tym samym zabezpieczających przed ryzykiem walutowym. Charakterystyka transakcji terminowej w walutach obcych określa się w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego dla sesji terminowej. Punkty forwardowe to liczba punktów bazowych dodawanych do lub odejmowanych od aktualnej stopy spot, aby ustalić kursy terminowe. Kiedy kursy terminowe są wyższe od kursów spotowych, waluta mówi się, że jest w kontrakcie, gdy kurs spotowy jest wyższy niż kursy terminowe, to jest w odwrocie. Jak oblicza się kursy terminowe Obliczanie kursów terminowych Kursy forward nie są notowane na rynku. Wiemy jednak, że stopa oprocentowania kredytu dla każdej waluty w różnych okresach. Są to stawki, które służą do obliczania kursów terminowych. Z punktu widzenia przedsiębiorcy cytującego transakcję, transakcja walutowa w kierunku walutowym obejmuje trzy operacje: transakcję spotową działającą w tym samym kierunku co forward. Pożyczka w walucie kupiona na takich samych warunkach, jak transakcja terminowa (pożyczka zwrotna przychodzącego przepływu środków pieniężnych zbiegła się z zakupem terminowym). Pożyczone waluty sprzedane (przepływy z wyprzedzeniem zbiegające się z sprzedażą terminową). Poniższy wykres ilustruje logikę zakupu walutowego C1 dla C2. Pamiętaj, że kropkowane linie nie reprezentują rzeczywistych przepływów pieniężnych, ale są używane tylko do zilustrowania logiki transakcji. Jedynie przepływy środków pieniężnych na datach wartości to rzeczywiste przepływy pieniężne transakcji. Pozwala zakładać, że przedsiębiorca cytuje umowę na podstawie następujących stawek: Wskaźnik stawki C1C2. S 12 S 21 (co oznacza, że ​​przedsiębiorca chce kupić w S 12 i sprzedać w S 21). Stawka C1. r 1b r 1l (przedsiębiorca wypożyczyłby walutę D1 za okres rozpatrywany w r1l i pożyczyłby w r1b). Stawka C2. r 2b r 2l. Przedsiębiorca musi zacytować transakcję zakupu kwoty A 1 w walucie C 1. Będzie musiał wypożyczyć obecnie kwotę A 1 dla zwrotu z wyimaginowanej pożyczki C 1 równą tej kwocie A 1. A 1 A 1 A 1 r 1l N36000 A 1 (1 rll N36000). Gdzie N oznacza życie pożyczki w dniach. Podobnie, kwota A 2 w dniu zapadalności odpowiada kwocie pożyczonej w dniu dzisiejszym A 2 tak, że: A 2 A 2 A 2 r 2b N 36000 A 2 (1 r 2b N 36000) W związku z powyższym kursem terminowym jest: R 12 A 1 A 2 (A 1 (1 r 1 1 N 36000)) (A 2 (1 r 2b N 36000)) Wiemy, że wskaźnik spotu dla S 12 jest równy: R 12 S 12 (1 r 2b N 36000) (1 r 1l N 36000) S 12 jest ceną kupna r 2b to stopa procentowa w walucie cenowej. r 1l to cena negocjowana w walucie handlowej. Podobnie jak w przypadku sprzedaży terminowej: 21 21 (1 r 2l N 36000) (1 r 1b N 36000) S 21 jest ceną sprzedaży sprzedaną r 2 l jest stopą procentową dla waluty cenowej. r 1b to oprocentowanie waluty handlowej. Jest to nieco skomplikowane, ale gdy formuła zostanie wprowadzona do programu Excel, nie musimy o tym myśleć więcej Oznacza to, że cena terminowa nie jest przewidywaną przyszłą stopą spot, pomimo tego, co możemy myśleć. Jest to jednak oparte na ocenie waluty według stawek rynkowych. Contango lub backwardation, zdefiniowane powyżej, zależą od poziomu stóp procentowych waluty. Kiedy kurs wymiany jest taki, że transakcja terminowa kosztuje więcej niż handel spot dzisiaj, mówi się, że premia terminowa. Jeśli odwrócenie było prawdziwe, tak że transakcja terminowa była tańsza niż transakcja spotowa, wówczas nastąpiła dyskonto. Obliczenie to stosuje się tylko do okresów krótszych niż jeden rok. W dłuższych okresach obliczanie stóp procentowych pożyczania staje się bardziej skomplikowane, ale logika pozostaje taka sama. Ponadto założyliśmy, że w przypadku dwóch walut metoda obliczania stóp procentowych była zgodna z 360, tzn. Liczba dni w roku wynosi 360 i stosujemy dokładną liczbę dni w danym okresie. Inne metody obliczeniowe istnieją, w zależności od walut. Charakterystyka wymiany terminowej Charakterystyka transakcji terminowej walutowej jest następująca: główna giełda Kierunek (kupna lub sprzedaży) wobec głównej waluty Drugorzędna waluta (waluta sprzedana za zakup, waluta zakupiona na sprzedaż głównej waluty ) Kurs punktowy Punkty forwardowe: Punkty forwardowe forward rate Termin transakcji Data waluty: data wymiany walut. Charakterystyka wspólna dla wszystkich transakcji rynkowych: książka, a może tożsamość handlowca kontrahent Być może pośrednik lub inne pośredniczące instrukcje rozrachunku: identyfikacja banków korespondencyjnych (banków i kontrahentów), w których waluta ma zostać dostarczona. Wymiana walutowa Przelew walutowy składa się z dwóch nóg: transakcji spotowej wymiany walutowej oraz transakcji forward walutowych. Te dwie nogi są wykonywane równocześnie dla tej samej ilości i dlatego są wzajemnie przesunięte. Punkty swapu wskazują różnicę między kursem spot i kursem terminowym. Wymiana walutowa umożliwia inwestorowi uzyskanie natychmiastowych walut, a następnie ich sprzedaż po cenie uzgodnionej w umowie w terminie zapadalności swapu. Na przykład klient dysponujący pieniędzmi denominowanymi w euro, którzy chcą inwestować w amerykańskich 3-miesięcznych bonach skarbowych kupuje dziś dolary, aby zapłacić za zakup. Następnie sprzedaje je w stanie dojrzałości po znanej cenie. Komentarz: W porównaniu z kontraktem terminowym na walutę wymienialną wymieniane pieniądze dotyczą pieniędzy faktycznie pożyczonych przez przedsiębiorcę i zakupionych w przyszłości oraz rzeczywistego zapożyczenia sprzedanej waluty. Kurs terminowy oblicza się w ten sam sposób. Charakterystyka wymiany walutowej obejmuje: Krótka noga ma charakter waluty spotowej: Waluta główna Kierunek: kup lub sprzedaj drugorzędna waluta waluta główna waluta punktowa data waluty data waluty 2 dni robocze dalsza noga ma charakterystykę kontrakt, który wyprowadza się z wymiany spotowej: Waluta kupiona jest walutą sprzedaną w krótkiej nodze Waluta sprzedana jest walutą kupioną z krótkiej kwoty Kwota wyrażona w walucie głównej jest identyczna Data waluty jest datą, w której wzajemna wymiana będzie zrobione. Kurs jest punktem wymiany punktów procentowych. Przetwarzanie transakcji walutowej na bieżąco Rynek walutowy to rynek pozagiełdowy, prowadzony przez banki i maklerów. Obok telefonii elektroniczne platformy transakcyjne, takie jak Reuters Dealing czy EBS (Electronic Broking Service) są popularne wśród przedsiębiorców. Handel może odbywać się w trybie konwersacji: handlowcy dosłownie rozmawiają online przed dokonaniem transakcji. W przeciwnym razie platformy odpowiadają propozycjom uczestników: jako taki jest to system, który sprawia, że ​​transakcje i kontrahenci uczą się tylko po zakończeniu handlu. Utrzymanie pozycji Biuro przedziału rejestruje transakcje w czasie rzeczywistym. Oferty negocjowane telefonicznie są rejestrowane przez przedsiębiorcę, podczas gdy transakcje dokonywane za pośrednictwem platform elektronicznych są przesyłane automatycznie. System utrzymywania pozycji oferuje podstawowe, ale minimalne funkcje, takie jak: wycena (jak widać powyżej) ręczne lub automatyczne rejestrowanie transakcji weryfikacja transakcji kontrola ryzyka: kontrola kontrahenta i rynkowego ograniczenia ryzyka sprawdzanie pozycji w czasie rzeczywistym obliczanie Pampla (zarobki) w czasie rzeczywistym możliwość automatyczne generowanie kontraktów hedgingowych oferty wewnętrzne (np. między biurkiem handlowym a handlowym) Split. generowanie dwóch transakcji za pośrednictwem trzeciej waluty (metoda krzyżowa opisana wcześniej) Break-up: zerwanie pozycji kupionej lub sprzedanej w pojedynczej pozycji lub w kilku transakcjach (co umożliwia wygenerowanie kilku transakcji klientów z transakcji wynegocjowanej z brokerem ) Transmisja biletu potwierdzona w biurze. Back Office System back office służy do realizowania transakcji dokonywanych przez przedsiębiorcę: kontrahenci: Emitowanie potwierdzeń: transakcje walutowe są potwierdzane przez komunikaty SWIFT MT300. Uzgadnianie potwierdzeń: ze względu na znaczne obroty handlowe biura back office korzystają z systemów zautomatyzowanych w celu uzgodnienia potwierdzeń z tymi otrzymanymi. Umożliwia to wykrycie błędów lub błędnych komunikatów przed rozpoczęciem płatności. Wydanie płatności: generowanie zlecenia płatniczego (MT202) dla korespondenta w walucie płatności oraz powiadomienie o otrzymaniu gotówki (MT210) dla korespondenta w walucie otrzymanej. Jeśli kontrahent jest wewnętrzny (klient, poradzić sobie między dwoma biurkami), płatność jest dokonywana za pośrednictwem działu księgowości (debetowy kredyt w księdze głównej). Poniższy wykres ilustruje przepływ informacji pomiędzy dwoma bankami a ich korespondentami, gdy Bank A sprzedaje Walutę 1 w zamian za walutę 2 z Banku B: Wizy z Bankiem: Pozycja księgowania transakcji: transakcje walutowe są księgowane poza bilansem rachunkowości) w okresie pomiędzy dniem obrotowym a dniem waluty. W dniu wyceny bilans rachunku pozabilansowego zostaje odwrócony, a transakcje są rejestrowane w bilansach banków. Transakcje walutowe są dodawane do kont, które nie są denominowane w walucie bilansowej banku. Pozycje utrzymywane są w pozycji waluty, której codzienne przeszacowanie powoduje ponowne oszacowanie ryzyka walutowego banków. W sieci Web Translated from French przez Valdere Translations. Specjalista ds. Tłumaczeń finansowych.