T test system handlowy

Testowanie kodów kreskowych w systemach handlowych, rozwiązywanie problemów i optymalizacja. Teraz, gdy masz system handlu opracowany i zakodowany, nadszedł czas, aby go przetestować, aby upewnić się, że kodowanie nie zawiera logicznych i technicznych błędów. Spojrzymy też na coś zwanego optymalizacją - a w niektórych programach handlowych, które pozwalają dostosować reguły handlowe do zasobów planowanych na trading. Testing Your Trading System Zdecydowana większość aplikacji handlowych, które wspierają języki programowania, również wspierają narzędzia testujące Narzędzia te są podzielone na dwie kategorie. 1 Techniczne narzędzia testowania technicznego wyszukują błędy techniczne w kodzie Na przykład, jeśli pominiesz średnik po oświadczeniu, narzędzie testowania technicznego powiadomi Cię, że Twoje oświadczenie jest nieprawidłowe. Lokalizacja narzędzia testowania technicznego zależy od handlu używana aplikacja MetaTrader wyświetla błąd lub błędne wyniki przy próbie skompilowania kodu, podczas gdy aplikacje takie jak Tradecision ha narzędzie do sprawdzania kodu wbudowane w interfejs, który umożliwia sprawdzenie kodu przed błędami przed użyciem go.2 Logiczne narzędzia do testowania logicznego wyszukują błędy logiczne w kodzie Na przykład, jeśli zdarzyło się używać znaku większego niż zamiast mniej znak, który nie jest błędem technicznym, logiczne narzędzie do testowania pokaże Ci, że Twoje wyniki nie mają sensu. Najpopularniejszym narzędziem testowania logotypu jest narzędzie do sprawdzania danych. To narzędzie umożliwia przejęcie przeszłych danych i zastosowanie systemu handlu do tych danych. daje pojęcie o tym, niezależnie od tego, czy system handlu jest opłacalny. Jakie warunki okażą się najbardziej opłacalne. Gdzie błędy w regułach mogą istnieć. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Backtesting Interpreting The Past. Rozwiązywanie problemów z systemem handlowym Jak w przypadku innych programów, rozwiązywanie problemów może być żmudnym i trudnym zadaniem. Znajdując błędy w kodzie, systematycznie sortuje swój kod, aby zidentyfikować błędy składniowe, które choć często nieznaczne , może doprowadzić Twój program do zatrzymania. Jest kilka popularnych błędów szukać. Znaki średnie po wypowiedziach - muszą być po każdym oświadczeniu. Zdefiniowane zmienne - pamiętaj, że musisz zadeklarować je przed użyciem. wszystkie nazwy lub funkcje są niepoprawnie pisane, aplikacja handlowa zwróci błąd podany poniżej przykład. Niewłaściwe użycie - pamiętaj, że przypisuje jedną wartość do innej wartości, a równa jest równa. Nieprawidłowe wykorzystanie wbudowanych funkcji - skonsultuj się z aplikacjami handlowymi dokumentacji lub interfejsu API programowania aplikacji, aby upewnić się, że używasz poprawnej składni. Niektóre aplikacje handlowe zawierają fe ature, które pozwoli Ci przetestować kod przed użyciem lub skompilowaniem go Ta funkcja pozwala zobaczyć, co to jest błąd i na jakiej linii można znaleźć np. Take Tradecision. Tutaj możemy zobaczyć, że Tradecision daje linię lokalizacji i kolumnę błąd, opis błędu i typ błędu w tym przypadku jest syntaktyczny Jeśli spojrzymy na wyrażenie, możemy zobaczyć, że w kolumnie 8 xrossBelow nie jest prawidłową funkcją Jeśli zastąpimy x, który znajduje się w kolumnie 8 z AC, wtedy będziemy mieć ważny kod. Jeśli spojrzymy na MetaTrader, możemy zobaczyć, że błędy pojawiają się podczas próby skompilowania programu. Tutaj można zobaczyć, że w opisie mówi się, że zmienna BuyNow nie została zdefiniowana Double click w tym komunikacie o błędzie przeniesie nas do określonej lokalizacji błędu w kodzie. Jak widać, większość aplikacji handlowych umożliwia łatwe zlokalizowanie błędów technicznych i ich naprawienie Naprawianie błędów polega na systematycznym przeanalizowaniu każdego komunikatu o błędzie oraz następnie rekom przesunięcie kodu i zastosowanie systemu transakcyjnego do wykresów. Optymalizacja systemu obrotu Niektóre aplikacje handlowe umożliwiają wybór zmiennych do zoptymalizowania Tradecision, na przykład pozwala łatwo wybrać zmienną i zastąpić ją kodem, po prostu proces, który ustala optymalną wartość dla danego elementu systemu obrotu w oparciu o poprzednie wyniki i wyniki Zauważ, że zbyt optymalizacja wyników w systemach obrotu, które nie są w stanie dostosować się do warunków rynkowych, ważne jest, aby tylko zoptymalizować kilka istotnych zmiennych, nie każda zmienna. Tutaj, jak wygląda funkcja optymalizacji w Tradecision. You widzi, że zadeklarowaliśmy dwie nowe zmienne i ustawić je na równe. Po prostu oznacza, że ​​program handlowy zastąpi to numerem optymalnym. Następnie zobaczysz, że wykorzystaliśmy nowe zmienne w ramach naszej strategii handlowej W końcu ustalamy zakres numerów, aby program nie przeszukiwał do nieskończoności. Niektóre inne programy handlowe mają takie funkcje, które działają w podobny sposób, co pozwala na zastąpienie wartości liczbowej a i poinformowanie aplikacji handlowej, aby ją zoptymalizować. Konkluzje Teraz należy opracować funkcjonujący system handlowy, w którym można mieć zaufanie następna część tej serii dowiesz się, jak stosować system handlu do wykresów i jak go używać do podejmowania decyzji handlowych. Badanie swoich pomysłów handlowych. Jedną z najbardziej użytecznych rzeczy, które możesz zrobić w oknie analizy, jest wstecz testowanie strategii handlowej na danych historycznych To może dać Ci cenny wgląd w zalety i słabe strony systemu przed inwestowaniem w prawdziwe pieniądze Ta pojedyncza funkcja AmiBroker pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy dla Ciebie. Wymianę reguł handlowych. Przede wszystkim musisz mieć obiektywne lub mechaniczne reguły wchodzenia i wychodzenia z rynku Ten krok jest podstawą strategii i musisz sam o niej myśleć, ponieważ system musi odpowiadać Twojej tolerancji na ryzyko, wielkości portfela, samemu y techniki zarządzania i wiele innych indywidualnych czynników. Kiedy masz własne reguły handlu, powinieneś je zapisać jako reguły kupna i sprzedaŜy w AmiBroker Formula Lanugage plus krótki i okładki, jeśli chcesz przetestować również krótkie transakcje. W tym rozdziale zajmiemy się bardzo podstawowy system średniej ruchomości System kupiłby kontrakty na akcje, gdy bliska cena wzrośnie powyżej 45-dniowej wykładniczej średniej ruchomej i będzie sprzedawać kontrakty na akcje, gdy bliska cena spadnie poniżej 45-dniowej wykładniczej średniej ruchomej. Średnia arytmetyczna może być obliczona w AFL przy użyciu wbudowanej funkcji EMA Należy jedynie podać tablicę wejściową i okres uśredniania, więc 45-dniową średnią ruchomą kursów zamknięcia można uzyskać w następującym oświadczeniu. Następny identyfikator dotyczy wbudowanej tablicy trzymając się zamknięcia cen aktualnie analizowanego symbolu. Aby sprawdzić, czy cena zamknięcia przekracza wartość graniczną średniej ruchowej, posłużymy się wbudowaną funkcją krzyżową. cross close, ema close, 45. Powyższe stwierdzenie definiuje regułę zakupu kupna Daje to 1 lub prawdę, gdy cena zbliża się powyżej ema bliska, 45 Następnie możemy napisać regułę sprzedaży, która dałaby 1, gdy wystąpi sytuacja odwrotna - cena zamknięcia poniżej ema close, 45.sell cross ema blisko, 45, blisko. Pamiętaj, że używamy tej samej funkcji krzyżowej, ale przeciwnej kolejności argumentów. Tak pełna formuła dla długich transakcji będzie wyglądać tak: kupuj krzyż blisko, ema blisko, 45 sprzedaj cross ema close, 45, close. NOC Aby utworzyć nową formułę, otwórz Edytor formuł używając menu Edytor formuł, wpisz formułę i wybierz menu Narzędzia - Wyślij do analizy w edytorze formuły. Aby sprawdzić system ponownie, kliknij przycisk Wstecz w oknie Automatyczne analizy Upewnij się, że wpisałeś formułę zawierającą co najmniej reguły handlowe kupna i sprzedaży, jak pokazano powyżej Kiedy formuła jest poprawna AmiBroker rozpoczyna analizowanie swoich symboli zgodnie z regułami obrotu i generuje listę symulowanych transakcji. Cała procedura ss jest bardzo szybki - możesz w ciągu kilku sekund przetestować tysiące symboli Okno postępu pokaże szacowany czas zakończenia Jeśli chcesz przerwać proces, wystarczy kliknąć przycisk Anuluj w oknie postępu. Kiedy proces się skończy lista symulowanych transakcji jest wyświetlana w dolnej części okna Automatyczna analiza okienka Wyniki Możesz sprawdzić, kiedy sygnały kupna i sprzedaży wystąpiły właśnie przez dwukrotne kliknięcie na handlu w panelu wyników To daje surowe lub niefiltrowane sygnały dla każdego paska, gdy kupisz a warunki sprzedaŜy są spełnione Jeśli chcesz zobaczyć tylko pojedyncze strzałki handlowe otwierające i zamykające aktualnie wybrany handel, kliknij dwukrotnie wiersz, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT Możesz też wybrać typ wyświetlania, wybierając odpowiedni element z wyświetlonego menu kontekstowego po kliknięciu na okienku wyników za pomocą prawego przycisku myszy. Oprócz listy wyników można uzyskać bardzo szczegółowe statystyki dotyczące skuteczności systemu Klikając przycisk Raport Aby dowiedzieć się więcej na temat statystyk raportów, przejrzyj opis okna raportu. Zmiana ustawień testowania wstecz. Mechanizm testowania w programie AmiBroker używa wstępnie zdefiniowanych wartości do wykonywania jego zadań, w tym wielkości portfela, okresowości każdego dnia w tygodniu, kwoty prowizji, oprocentowania, maksymalnej straty i zysku docelowego, rodzaju transakcji, pól cen itp. Wszystkie te ustawienia mogą zostać zmienione przez użytkownika przy użyciu okna ustawień Po zmianie ustawień pamiętaj, aby ponownie uruchomić testy wsteczne, jeśli chcesz uzyskać rezultaty aby być zsynchronizowanym z ustawieniami. Na przykład, aby powrócić test na cotygodniowe paski, a nie codziennie, kliknij przycisk Ustawienia, a następnie wybierz opcję Tygodniowe z okresowych zestawów kombi i kliknij przycisk OK, a następnie uruchom analizę, klikając przycisk Wstecz. Zresetuj nazwy zmiennych. Poniższa tabela przedstawia nazwy zmiennych zarezerwowanych używanych przez automatyczny analizator. Znaczenie i przykłady użycia ich są podane w dalszej części niniejszego rozdziału. dolara lub procentu portfela, który jest zainwestowany w handel, patrz wyjaśnienia poniżej. Automatyczna analiza w 3 9.Po chwili omówiliśmy dość proste użycie tylnego testera AmiBroker, ale obsługuje znacznie bardziej wyrafinowane metody i koncepcje, które zostaną omówione później w tym dziale Pamiętaj, że początkujący użytkownik powinien najpierw odtworzyć trochę z łatwiejszymi tematami opisanymi powyżej, zanim przystąpisz do dalszych postępowań. Następnie, gdy jesteś gotowy, zapoznaj się z następującymi niedawno wprowadzonymi funkcjami testera wstecznego. skrypt AFL host dla zaawansowanych twórców receptur b ulepszone wsparcie dla krótkich transakcji c sposób kontrolowania realizacji zamówienia cena od skryptu d różne rodzaje zatrzymań w testerze tylnym e pozycjonowanie rozmiaru okrągłego partii i rozmiaru kreski g konto marginesu h backtesting futures. AFL skryptowy host jest zaawansowanym tematem omówionym w oddzielnym dokumencie dostępnym tutaj, a ja nie dyskutowałem o tym w tym dokumencie Pozostałe funkcje są znacznie łatwiejsze do zrozumienia. W wcześniejsze wersje AmiBroker, gdybyś chciał testować system za pomocą długich i krótkich transakcji, mógłbyś tylko symulować strategię stop-and-reverse Gdy długa pozycja została zamknięta, została otwarta nowa krótka pozycja To dlatego, że kupiłeś / aś zastrzeżono zmienne zostały użyte w obu typach transakcji. Teraz w wersji 3 59 lub wyższej istnieją oddzielne zmienne zarezerwowane do otwierania i zamykania długich i krótkich transakcji. buy - true lub 1 wartość otwiera długą sprzedaż - true lub 1 wartość zamyka długą wymianę handlową - true lub 1 wartość otwiera krótki czas na sprzedaż - prawda lub 1 wartość zamyka krótki czas handlu. W celu ponownego testowania krótkich transakcji musisz przypisać zmienne krótkie i okrągłe Jeśli używasz systemu stop-and-reverse zawsze na rynku po prostu przypisaj sprzedaż na krótko i kupić do cover. short sprzedać kupno kupić. To symuluje sposób pracy pre-3 59. Ale teraz AmiBroker pozwala na oddzielne zasady handlowe, aby przejść długie i krótkie, jak pokazano w tym prostym przykładzie. długie transakcje wejścia i wyjścia reguły kupić cross cci, 100 sprzedać cross 100, cci. krótkie transakcje wejścia i wyjścia reguły krótkie cross -100, cci cover cross cci, -100.Zauważ, że w tym przykładzie, jeśli CCI jest pomiędzy -100 a 100 jesteś poza rynkiem. Kontrolowanie ceny handlowej. AmiBroker udostępnia obecnie cztery nowe zastrzeżone zmienne za podanie ceny, w jakiej są realizowane zlecenia kupna, sprzedaży, zleceń krótkich i okładkowych Te tablice mają następujące nazwy: buyprice, sellprice, shortprice i coverprice. Głównym zastosowaniem tych zmiennych jest kontrola cen handlowych. BuyPrice IIF dayofweek 1, HIGH, CLOSE on poniedziałek kupić na wysokim, inaczej kupić na close. So można napisać następujące do symulacji real-stop-orders. BuyStop formuły na stop sprzedaży stop SellStop formuły na stop sprzedaży stop. jeśli w każdej chwili w ciągu dnia ceny wzrosną powyżej buystop poziom wysoki buystop zlecenie kupna odbywa się w buystop lub nisko, co to jest wyższe Buy Cross High, BuyStop. jeśli w każdej chwili w ciągu dnia ceny spadają poniżej poziomu sprzedającego niskie sellstop zlecenie sprzedaży odbywa się w sellstop lub wyższy z tym, który z nich jest niższy Sell Cross SellPrice, SellStop. BuyPrice max BuyStop, Low upewnij się, że kupisz cenę nie mniej niż Low SellPreice min SellStop, High upewnij się cena sprzedaży nie większa niż wysokość. Pamiętaj, że AmiBroker ustawia premie premiksów buyprice, sellprice, shortprice i coverprice na wartości zdefiniowane w oknie ustawień testu systemu poniżej, więc możesz nie potrzebować ich zdefiniować w swojej formule Jeśli nie Zdefiniuj je AmiBroker działa tak samo jak w starych wersjach. Podczas testowania wstecznego AmiBroker sprawdzi, czy wartości przypisane do buyprice, sellprice, shortprice, coverprice dopasowują się do wysokiego zakresu podanego paska Jeśli nie, AmiBroker dostosuje go do wysokiej ceny, jeśli wartość tablicy cena jest wyższa niż wysoka lub niska cena, jeśli wartość tablicy jest niższa niż niska. Zobowiązanie docelowe. Jak widać na powyższym rysunku, dostępne są nowe ustawienia stoperów docelowych le w oknie ustawień testu systemu Zyski zatrzymania zysku są realizowane, gdy wysoka cena za dany dzień przekracza stopień, który może być podany w procentach lub punkcie podwyższony od ceny zakupu Domyślnie zatrzymania są realizowane po cenie ustalonej jako sprzedaż tablica cen dla długich transakcji lub pokrycie tablicy cen dla krótkich transakcji To zachowanie można zmienić przy użyciu funkcji Zakończ na stopie. Wyjście z funkcji zatrzymania. Jeśli zaznaczysz pole Zakończ w polu zatrzymania w ustawieniach, zatrzymania zostaną wykonane w dokładnym punkcie zatrzymania, tzn. jeśli zdecydujesz, że stopa zysku zostanie zatrzymana na 10 stopie, a cena zakupu wynosiła 50-stopowe zlecenie zostanie zrealizowane w 55, nawet jeśli tablica z ceną sprzedaży zawiera inną wartość, np. cena zamknięcia 56. Maksimum utraty utraty działa w podobny sposób - są one wykonywane, gdy niska cena za dany dzień spada poniżej poziomu zatrzymania, który może być podany w procentach lub punkcie wzrostu ceny zakupu. Ten rodzaj zatrzymania służy do ochrony zysków podczas śledzenia transakcji, za każdym razem, gdy pozycja wartość osiąga nowy poziom, przystanek końcowy umieszczony jest na wyższym poziomie Kiedy zysk spadnie poniżej dolnego poziomu zatrzymania, pozycja jest zamknięta Mechanizm ten jest zilustrowany na rysunku poniżej. próbka na niskim poziomie wdrożenia celu Profit-stop w AFL. Buy Cross MACD, Signal. for i 0 i BarCount i jeśli priceatbuy 0.if priceatbuy 0 1 1 priceatbuy Sprzedaj i 1 Sprzedaj cenę i 1 1 priceatbuy priceatbuy 0 else Sprzedaj i 0 . Jest to nowa funkcja w wersji 3 9 Rozmiary położeń w programie backtester są realizowane za pomocą nowej zarezerwowanej zmiennej. Pozycja wielkości size. Now można sterować kwotą dolara lub procentem portfela zainwestowanego w liczbę trade. positive określającą kwotę dolara jest zainwestowany w handel na przykład. PositionSize 1000 inwestuje 1000 w każdej transakcji. Numeryczne liczby -100-1 określają procent -100 daje 100 obecnych rozmiarów portfela, -33 daje 33 dostępnych kapitałów na przykład. PositionSize -50 zawsze inwestuje tylko połowę bieżącego przykładu wymiaru akustyki. PositionSize - 100 RSI. as RSI zmienia się od 0 100, co będzie skutkować pozycją w zależności od wartości RSI - niskie wartości RSI powodują wyższy procent zainwestowany. Jeśli mniej niż 100 dostępnych środków pieniężnych a pozostałe kwoty zarabiają na oprocentowaniu, jak zdefiniowano w ustawieniach. Istnieje również nowe pole wyboru w oknie ustawień AA Zezwalaj na zmniejszenie wielkości pozycji - kontroluje to, jak backtester obsługuje sytuację, gdy żądany rozmiar pozycji przez zmienną PositionSize przekracza dostępne środki pieniężne, gdy ta flaga jest zaznaczone, że pozycja jest wprowadzona z rozmiarem migrowanym do dostępnej gotówki, jeśli nie zostanie zaznaczona, że ​​pozycja nie jest wprowadzona. Aby zobaczyć rzeczywiste rozmiary pozycji, skorzystaj z trybu raportowania w oknie ustawień AA Lista produktów z cenami i wielkością dostaw. jest przykładem technologii opartej na ATR opartej na technologii Tharp s zakodowanej w AFL. Buy swoją formułę kupna tutaj Sprzedaj 0 sprzedaży tylko przez stop. TrailStopAmount 2 ATR 20 Capital 100000 WAŻNE Ustaw ten również w zakładce Initialization Initial. Risk 0 01 Pozycja kapitałowaSize Risk TrailStopAmount BuyPrice ApplyStop 2, 2, TrailStopAmount, 1.Technologię można podsumować następująco: Całkowity kapitał na symbol to 100 000, ustalamy poziom ryzyka na poziomie 1 toty l kapitał własny Poziom ryzyka jest zdefiniowany następująco, jeżeli przystanek na 50 stadzie jest, na przykład, 45 wartością dwóch ATR względem pozycji, 5 strata dzieli się na 1000 ryzyka, które daje 200 akcji na zakup ryzyko straty wynosi 1000, ale ryzyko alokacji wynosi 200 akcji x 50 udziałów lub 10 000 Więc przydzielamy 10 udziałów do zakupu, ale ryzykując 1000 zmodyfikowanych fragmentów z listy dyskusyjnej AmiBroker. Round wielkości partii i wielkości tick. Różne instrumenty na przykład można zakupić ułamkową liczbę jednostek funduszu inwestycyjnego, ale nie można nabyć ułamek liczby akcji Czasami musisz kupić w 10s lub 100s partiach AmiBroker pozwala teraz określić rozmiar bloku na globalnym i na poziomie symbolu. Użytkownik może zdefiniować rozmiar symbolem okrągłego symbolu na stronie Symbol - Informacje na stronie 3 Wartość zero oznacza, że ​​symbol nie ma specjalnego rozmiaru okrągłego fragmentu i użyje domyślnego ustawienia globalnego rozmiaru okrągłego rozmiaru z analizy automatycznej ustawienia p age pic 1 Jeśli domyślny rozmiar jest ustawiony na zero, oznacza to, że dozwolona jest ułamkowa liczba kontraktów. Możesz również sterować wielkością okrągłego fragmentu bezpośrednio z formuły AFL za pomocą zmiennej zastrzeżonej typu RoundLotSize. Na przykład ustawienie to kontroluje minimalną zmianę ceny podany symbol Możesz zdefiniować go na poziomie globalnym i symbolu per-symbolu Podobnie jak w przypadku okrągłego rozmiaru partii, można zdefiniować rozmiar tick-symbol na stronie Symbol-Information na rysunku 3 Wartość zero zleca AmiBrokerowi użycie domyślnego rozmiaru tick zdefiniowanego w ustawieniach strona pic 1 okna analizy automatycznej Jeśli domyślny rozmiar kreski jest również ustawiany na zero, oznacza to, że nie ma minimalnej ceny. Możesz również ustawić i pobrać rozmiar kreski również z formuły AFL za pomocą zmiennej zarezerwowanej TickSize, na przykład. Uważ, że zaznaczyć ustawienie rozmiaru dotyczy TYLKO branż wydzielonych przez wbudowane przystanki i lub ApplyStop Backtester zakłada, że ​​dane o cenach są zgodne z wymaganiami dotyczącymi rozmiaru kleszczu i nie zmienia tablic ceny dostarczonych przez użytkownika. Określając wielkość kreski m akes sens tylko wtedy, gdy używasz wbudowanych przystanek, więc punkty wyjścia są generowane przy dozwolonym poziomie cen, a nie obliczonych. Na przykład w Japonii - nie można mieć ułameknych części jena, więc należy zdefiniować globalne zazębienie na 1, więc wbudowany zatrzymuje transakcje wycofywania na poziomie całkowitym. Ustawienie marginesu przydziału definiuje wymaganie marginesu procentowego dla całego konta Wartość domyślna marginesu rachunku wynosi 100 Oznacza to, że musisz podać 100 funduszy, aby rozpocząć handel i jest to sposób, w jaki backtester pracował w poprzednich wersjach Ale teraz można symulować rachunek depozytowy Jeśli kupujesz na marginesie po prostu zaciągasz pożyczkę od swojego pośrednika, aby kupić akcje Z obowiązującymi przepisami możesz postawić 50 ceny zakupu akcji, którą chcesz kupić i pożyczyć drugą połowę z Twojego broker Aby to zasymulować, wpisz 50 w polu marginesu konta, patrz rysunek 1 Jeśli kapitał własny zostanie ustawiony na 10000, Twoja moc nabywcza będzie wynosić 20000 i będziesz mógł wejść na większe pozycje Uwaga: że to ustawienie ustawia margines dla całego konta i nie jest związany z transakcjami futures in all Innymi słowy, można sprzedawać akcje na kontach depozytów zabezpieczających. Odwrotny sygnał wejściowy wymusza wyjście z pola wyboru do ustawień Backtester Gdy jest włączone ustawienie domyślne - backtester działa jak w poprzednich wersjach i zamyka już otwarte positon, jeśli napotkano nowy sygnał wejścia w kierunku wstecznym Jeśli wyłącznik jest wyłączony - nawet jeśli występuje sygnał odwrotny, backtester utrzymuje obecnie otwarty handel i nie zamyka się dopóki nie zostanie wygenerowany sygnał wyjściowy inne słowa, gdy ten przełącznik jest wyłączony backtester ignoruje krótkie sygnały podczas długich transakcji i ignoruje sygnały Kup podczas krótkich transakcji. Allow ten sam pasek wyjścia pojedynczej opcji handlu paskiem do ustawień Gdy jest włączony ustawienia domyślne - wejście i wyjście na tym samym pasku jest dozwolone, jak w poprzednich wersjach, jeśli jest wyłączone - wyjście może się zdarzyć od następnego paska tylko w odniesieniu do regularnych sygnałów, istnieje osobne ustawienie dla ApplyS wygenerowane na najwyższym poziomie Wyłączenia Przełączanie na OFF umożliwia odtworzenie zachowania się backtesteru MS, który nie jest w stanie obsługiwać tych samych wyjść na dobę. Zawiera natychmiast przerwy. To ustawienie rozwiązuje problem systemów testujących, które wchodzą na rynek otwarty W wersjach poprzedzających 4 09 backtester założył, że wprowadzasz transakcje na rynku, więc wbudowane przystanki zostały aktywowane od następnego dnia. Problem polegał na tym, że w rzeczywistości określono cenę otwartą jako cenę wejścia na rynek - wtedy same wahania cen w danym dniu nie spowodowały zatrzymania opublikował obejście oparte na kodzie AFL, ale teraz nie musisz używać ich Po prostu jeśli handlujesz na otwartym miejscu powinieneś zaznaczyć Aktywuj zatrzymaj się natychmiast pic 1. Możesz zapytać, dlaczego po prostu nie sprawdzaj tablicy buyprice lub shortprice, jeśli jest to otwarta cena Niestety, to się nie dzieje Dlaczego po prostu dlatego, że istnieją dni doji, gdy cena otwarta jest bliska, a następnie backtester nigdy nie będzie wiedzieć, czy handel został wprowadzony na rynek otwarty lub zamknięty. Więc naprawdę potrzebujemy oddzielnych etting. Use QuickAFL. QuickAFL tm jest funkcją umożliwiającą szybsze obliczanie AFL w określonych warunkach Począwszy od 2003 r. była dostępna tylko w przypadku wskaźników, od wersji 5 14 jest również dostępna w analizie automatycznej. Początkowo pomysł polegał na umożliwieniu szybszego odwzorowywania wykresów poprzez obliczenie wzoru AFL tylko dla tej części, która jest widoczna na wykresie W podobny sposób okno analizy automatycznej może używać podzbioru dostępnych kwot do obliczenia AFL, jeśli wybrany parametr zakresu jest mniejszy niż wszystkie cytaty. do kontroli, znajduje się w tym artykule z bazy wiedzy. Należy pamiętać, że ta opcja działa nie tylko w backtester, ale także w optymalizacji, poszukiwań i skanowania. Trading Systems Co to jest system handlu. System handlu jest po prostu grupą konkretnych zasad , lub parametrów, które określają punkty wejścia i wyjścia dla danego kapitału Te punkty, znane jako sygnały, są często oznaczane na wykresie w czasie rzeczywistym i skłaniają do natychmiastowego zaakceptowanie handlu. Oto niektóre z najczęściej spotykanych narzędzi analizy technicznej służących do konstruowania parametrów systemów obrotu. Średnia roczna MA. Stopowa siła. Bollinger Bands. Odstecz dwa lub więcej tych form wskaźników zostaną połączone w tworzeniu zasady Na przykład, system krzyżowy MA wykorzystuje dwa średnie ruchome parametry, długoterminowe i krótkoterminowe, aby utworzyć regułę kupna, gdy krótkoterminowa wartość przekracza długookresową wartość i sprzeda, gdy jest odwrotna w innych przypadkach reguła używa tylko jednego wskaźnika Na przykład system może mieć przepis, który zabrania kupowania, chyba że względna siła znajduje się powyżej określonego poziomu. Jest to kombinacja wszystkich tych zasad, które powodują, że system handlu. MSFT Moving Średni system krzyżowania przy użyciu średnich kroczących 5 i 20. Ponieważ sukces całego systemu zależy od skuteczności reguł, handlowcy systemowi poświęcają czas na optymalizację, aby zarządzać ryzykiem zwiększyć kwotę uzyskaną w handlu i osiągnąć długoterminowe s tability W tym celu zmodyfikuj różne parametry w każdej z reguł Na przykład, aby zoptymalizować system crossoveru MA, przedsiębiorca przetestowałby, które ruchome średnie 10 dni, 30 dni, itd. działają najlepiej, a następnie je wdrożyć Ale optymalizacja może ulepszyć dzięki niewielkiej marży - to kombinacja używanych parametrów, które ostatecznie determinują sukces systemu. Adnotacje Więc dlaczego chcesz wprowadzić system handlu. Wymaga to emocji z obrotu - Emocja jest często cytowana jako jeden z największych wad indywidualnych inwestorów Inwestorzy, którzy nie są w stanie poradzić sobie z stratami, odgadują swoje decyzje i kończą na utratę pieniędzy Przez ścisłe przestrzeganie wcześniej opracowanego systemu, handlowcy systemów mogą odrzucić potrzebę podjęcia jakichkolwiek decyzji, gdy system zostanie opracowany i ustalony handel nie jest empiryczny, ponieważ jest on zautomatyzowany poprzez wyeliminowanie niewydolności człowieka, handlowcy systemów mogą zwiększyć zyski. Może zaoszczędzić wiele czasu - gdy efektywny system zostanie opracowany i Pewnie małe i bez wysiłku wymagane jest przez przedsiębiorcę Komputery często są wykorzystywane do automatyzacji nie tylko generowania sygnału, ale także rzeczywistego handlu, więc przedsiębiorca jest wolny od spędzania czasu na analizie i handlu. Łatwo, jeśli pozwolisz innym zrobić to dla Ciebie - Potrzebujesz całej pracy dla Ciebie Niektóre firmy sprzedają systemy handlowe, które opracowały Inne firmy otrzymują sygnały generowane przez ich wewnętrzne systemy transakcyjne za miesięczną opłatą Uważaj, chociaż wiele z tych firm jest fałszywych Weź bliski przyjrzenia się, kiedy wyniki pochwalić się zostały podjęte Po tym wszystkim, łatwo wygrać w przeszłości Znajdź firmy, które oferują próbę, która pozwala przetestować system w czasie rzeczywistym. Wady My spojrzeliśmy na główny zalety pracy z systemem handlowym, ale podejście ma również swoje wady. Systemy zryczałtowania są złożone - to jest ich największa wada W etapach rozwojowych systemy handlowe wymagają solidnego zrozumienia technicznych analysi s, zdolność do podejmowania decyzji empirycznych i gruntowna wiedza na temat funkcjonowania parametrów. Nawet jeśli nie tworzysz własnego systemu handlowego, ważne jest, abyś znał parametry, które tworzą ten, z którego korzystasz. Zdobywanie wszystkich tych umiejętności może stanowić wyzwanie. Musisz mieć realne założenia i efektywnie korzystać z systemu - Podmioty gospodarcze systemu muszą realistyczne założenia dotyczące kosztów transakcji Będą to koszt więcej niż prowizji - różnica między ceną wykonania a ceną zaakceptowania jest częścią kosztów transakcji Należy pamiętać, że często nie można dokładnie przetestować systemów, powodując stopień niepewności przy wprowadzaniu systemu na żywo Problemy, które pojawiają się, gdy symulowane wyniki różnią się znacząco od rzeczywistych wyników, są znane jako poślizg Efektywne postępowanie z poślizgiem może stanowić główny blokadę wdrożyć udany system. Rozwój może być czasochłonnym zadaniem - dużo czasu może pójść do opracowania systemu handlowego t uruchomić i działać poprawnie Opracowanie koncepcji systemu i wprowadzenie jej w życie wymaga dużo testów, co trwa pewien czas Historyczne testowanie wyników trwa kilka minut, jednak sam testowanie wstecz nie jest wystarczające System musi być również papierowy w czasie rzeczywistym, w celu zapewnienia niezawodności Wreszcie, poślizg może spowodować, że handlowcy dokonują kilku zmian w swoich systemach nawet po wdrożeniu. Je pracują Istnieje wiele oszustw internetowych związanych z handlem systemem, ale jest też wiele legalnych, udanych systemów Być może najbardziej znanym przykładem jest opracowany i wdrożony przez Richarda Dennisa i Billa Eckhardta, którzy są oryginalnymi sprzedawcami żółwi W 1983 r. obie miały spór o to, czy urodził się dobry lub urodzony dobry przedsiębiorca Więc zabrali paru ludzi z ulicy i wyszkolili ich w oparciu o ich teraz - famous Turtle Trading System Zbierali 13 przedsiębiorców i skończyli 80 lat rocznie w ciągu najbliższych czterech lat, kiedy Bill Eckhardt powiedział kiedyś, każdy z przeciętnym inteligencją e może nauczyć się handlu To nie jest nauka rakietowa, jednak o wiele łatwiej jest się nauczyć, co robić w handlu, niż robić to. Systemy handlowe stają się coraz bardziej popularne wśród profesjonalnych przedsiębiorców, menedżerów funduszy i indywidualnych inwestorów - być może to dowodem na to, jak dobrze działają. Uderzanie z oszustwami Patrząc na zakup systemu handlowego, trudno jest znaleźć godną zaufania firmę Ale większość oszustw można dostrzec zdrowym rozsądkiem Na przykład gwarancja 2500 rocznie jest zdecydowanie skandaliczna, ponieważ obiecuje, że w ciągu roku tylko 5000 osób może zarobić 125 000, a następnie przez pięć lat, 48,828 1255 Jeśli to prawda, czy twórca nie kupiłby miliardera. Inne propozycje są trudniejsze do rozszyfrowania , ale wspólnym sposobem uniknięcia oszustw jest poszukiwanie systemów, które oferują bezpłatną próbę W ten sposób można samemu testować system Nigdy nie ślepo ufając tym, że firma ma do powiedzenia Jest to również dobry pomysł, aby kontakty t inni, którzy skorzystali z systemu, aby sprawdzić, czy mogą potwierdzić jego niezawodność i rentowność. Zakończenie Opracowanie skutecznego systemu handlowego nie jest wcale łatwe. Wymaga solidnego zrozumienia wielu dostępnych parametrów, zdolności do realistycznych założeń i czas i poświęcenie na rozwój systemu Jeśli jednak rozwinięty i wdrożony właściwie system handlu może przynieść wiele korzyści Może zwiększyć wydajność, wydłużyć czas, a co najważniejsze zwiększyć zyski.